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麥振威的博客 |
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香港恆生指數期貨及滬深300指數期貨程式交易研究 |
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| 滬深300指數期貨與期指開市價的關係 |
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年後將花更多時間研究滬深300指數期貨的獲利方法,不過利用滬深300指數期貨與期指的互動關係,其實也能找出更多期指的交易策略! 正如簡單地對比兩者當日的開市價,以附圖為例,2014年3月4日,滬深300指數期貨的開市價在20EMA之下,但期指的開市價卻在20EMA之上,這種情況平均每月有兩至三個交易日會發生,那兩者在開市初段的走勢是背馳的,但開市價在20EMA之上的在開市初段會上升得比平時急,而開市價在20EMA之下的則會在初段跌得比平時快,當然這些只是兩者的特性之一,大家有興趣也可以深入研究,試試是否能藉此找到有用的開市初段交易方法!
初試用AMIBROKER時,當輸入滬深300指數期貨及期指的數據在同一DATABASE後,可用以下步驟將兩者分割為兩個視窗作比較,也可為每個圖表加上不同的技術指標作比較,比如比較兩者以同一個參數的MACD發出買入及賣出訊號的時間後,其實只要細心去比較兩者一年裏的1分鐘圖走勢,已能發現很多過去沒注意到的兩者互動關係。
更多文章在【Quants 麥振威專欄《操盤心得》】
http://www.quants.hk/?p=60
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