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麥振威的博客 |
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香港恆生指數期貨及滬深300指數期貨程式交易研究 |
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| 比較期指與滬深300變動幅度的交易策略 |
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有關我們用以做「套利」的指標,是我們自行編寫(雖寫得不好看,懂得朋友可以自行修改,令其更好看!
哈!),可以把指標放進AMIBROKER中使用,只要你用REAL TIME DATA 在AMIBROKER中使用,便能在即市交易中使用它。
這指標是用以比較期指與國期的變動,看誰的趨勢較快,沽出較快的,同時買入較慢的,當兩者回復同步時便能賺取差價,但留意兩者的特性後,其實用以判斷方向也可行(因部份學員就是認為套利太悶,交易次數太少,回報太低),因這指標是2015年才開始教的,而用這個指標判斷即市走勢方向的方法會陸續後補給前學員,但用這指標做交易,交易次數也不會比套利多出很多,因為交易過量,槓桿太高的話,根本便不可能賺錢!
除了期指與國期,也可以應用在NQ(小型納指期貨)及YM小型道指期貨,又或期指與滬深300,其實在本港,即市走勢裏,某些時間便是期指帶著國期走,某些時間是國期帶著期指走,利用兩者的互動特性便能找到入市的機會。同樣地,美期的NQ與YM,也是某些時間NQ帶著YM走,但某些時間卻是YM帶著NQ走,又或將港期與滬深300作比較,兩者有很強的互動關係,但當然絕不會是任何時間兩者的走勢也同步,也不會任何時間也是其中一方領先的,是某些時間期指帶著滬深300走,某些時間卻是滬深300帶著期指走,利潤兩者的互動關係,便能在即市走勢中判斷出較佳的入市位!
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