冬宫始建于1721—1762年，属俄式巴洛克风格建筑。从建成之初到1917年罗曼诺夫王朝结束一直是俄国皇帝们的皇宫。彼得大帝的女儿伊丽莎白女皇是最早修缮、也是最大规模修缮冬宫的。她在位期间就已具有皇家博物馆的属性。后来叶卡捷琳娜二世女皇又极大扩充馆藏数量，并于1764年在冬宫内建立了埃尔米塔日博物馆（当时是她的私人博物馆），收藏从柏林商人手中获得的225幅绘画作品及来自欧洲和北亚地区的艺术珍品。

埃尔米塔日博物馆于1852年对公众开放。

1917年俄国皇帝尼古拉二世宣布退位，冬宫结束作为皇宫的历史。1917年11月7日阿芙乐尔号巡洋舰炮击冬宫，士兵和工人占领冬宫。1940—1943年圣彼得堡被德军围困，冬宫受到很大破坏，但馆藏的艺术珍品得到妥善而及时的保护。1945年二战结束，苏维埃政府开始重修冬宫。

现在的冬宫也被称为埃尔米塔日博物馆，以古文字学研究和欧洲绘画艺术品闻名世界。博物馆中不仅有古典作品，也有不少法国印象派和近现代艺术作品。