冬宮始建於1721—1762年，屬俄式巴洛克風格建築。從建成之初到1917年羅曼諾夫王朝結束一直是俄國皇帝們的皇宮。彼得大帝的女兒伊麗莎白女皇是最早修繕、也是最大規模修繕冬宮的。她在位期間就已具有皇家博物館的屬性。後來葉卡捷琳娜二世女皇又極大擴充館藏數量，並於1764年在冬宮內建立了埃爾米塔日博物館（當時是她的私人博物館），收藏從柏林商人手中獲得的225幅繪畫作品及來自歐洲和北亞地區的藝術珍品。

埃爾米塔日博物館於1852年對公眾開放。

1917年俄國皇帝尼古拉二世宣布退位，冬宮結束作為皇宮的歷史。1917年11月7日阿芙樂爾號巡洋艦炮擊冬宮，士兵和工人占領冬宮。1940—1943年聖彼得堡被德軍圍困，冬宮受到很大破壞，但館藏的藝術珍品得到妥善而及時的保護。1945年二戰結束，蘇維埃政府開始重修冬宮。

現在的冬宮也被稱為埃爾米塔日博物館，以古文字學研究和歐洲繪畫藝術品聞名世界。博物館中不僅有古典作品，也有不少法國印象派和近現代藝術作品。