舒畅：一个征服华尔街的传奇数学家——詹姆斯·西蒙斯

最近，我看到了一段很有意思的访谈。接受采访的是著名的美国数学家、密码密码破译专家，后来竟然离开学术界进入投资市场成为一个非常著名的投资专家，拥有几十亿美元的资产。西蒙斯的一生，几乎把数学、密码学、计算机、金融投资和科学研究几个看起来完全不同的世界连接在了一起。

西蒙斯1938年出生于美国马萨诸塞州。年轻时就非常喜欢数学。20岁那一年他从麻省理工学院数学系毕业，随后进入加州大学伯克利分校3年之后取得博士学位。先后在MIT和哈佛大学任教。1964年，他进入美国国防分析研究所（Institute for Defense Analyses，IDA）工作。

当时正处于冷战时期，IDA需要一批优秀数学家从事密码分析。西蒙斯发现，密码破译其实是一个非常有意思的数学问题：面对大量看起来杂乱无章的数据，能不能利用数学方法，从中寻找隐藏的规律？

他后来回忆说，这段经历对他以后进入金融市场产生了非常重要的影响。在IDA，他开始学习怎样建立数学模型、怎样从大量数据中发现规律。他甚至说，如果没有这段经历，后来他建立的投资事业可能根本不会出现。他说他之所以愿意去 IDA 工作，是因为一方面收入很高，而且更重要的是他不必上课。他只要用一部分时间去研究密码破码的事情，而其他的大部分时间可以做自己感兴趣的数学研究。

他的数学研究后来取得了重要成果。

1968年，年仅30岁的西蒙斯成为纽约州立大学石溪分校数学系主任。在这一时期，他与著名华人数学家陈省身（Shiing-Shen Chern）进行了重要合作。

陈省身是20世纪世界最重要的微分几何学家之一。西蒙斯在伯克利读博士期间就认识了陈省身。陈省身非常欣赏这个年轻数学家，两人后来成为长期的朋友和研究伙伴。

他们共同完成的一项研究后来被称为“陈—西蒙斯理论”（Chern–Simons theory），其中的陈—西蒙斯不变量成为现代几何和拓扑学中的重要成果。

更加令人意想不到的是，这项原本高度抽象的数学研究后来进入了理论物理学，在量子场论、凝聚态物理等领域产生了重要影响。

西蒙斯于1976年获得美国数学会颁发的维布伦几何奖，以奖励他在几何学方面的研究。这说明，在进入金融市场以前，他已经是一位相当成功的数学家。但是到了40岁左右，西蒙斯却作出了一个令人意外的决定：离开大学，去赚钱。

1978年，他离开学术界，开始进入金融市场。最初，他也像普通投资者一样研究市场和交易。但是他很快想到一个问题：

既然密码可以通过数学寻找隐藏的规律，那么金融市场的大量价格数据中，是不是同样存在一些人眼睛看不到、但是数学和计算机能够发现的规律？他带着这个想法进了华尔街。

西蒙斯不太相信传统华尔街依靠经验、新闻、直觉判断股票涨跌的方法。他开始大量招聘数学家、物理学家、统计学家和计算机专家。这些人中很多甚至没有金融背景。他们把金融市场看成一个巨大的数据系统。股票价格、期货、货币、利率以及各种市场数据全部进入计算机。然后利用数学模型和统计方法寻找非常微小、非常短暂，却能够反复出现的规律。一旦发现这种规律，计算机就按照模型进行交易。这就是后来迅速发展的“量化投资”。

1982年，西蒙斯建立了后来闻名世界的文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）。其中最著名的是大奖章基金（Medallion Fund）。

西蒙斯真正革命性的地方，并不是他能够预测明天某一只股票究竟上涨还是下跌，而是他相信：人类面对极其复杂的系统时，可以利用大量数据、数学模型和计算机，从混乱中寻找微小但具有统计意义的规律。

这种思想其实与他年轻时破解密码的方法有着惊人的相似之处。密码看起来杂乱无章，背后却可能存在规律；金融市场每天产生无数看似随机的价格变化，其中也可能存在规律。西蒙斯把自己一生不同阶段的知识有机的连接起来了。

他的成功还有另外一个非常重要的经验：不要认为自己一定是最聪明的人，而应该找到比自己更加聪明的人，让他们一起工作。

文艺复兴科技公司聚集了大量数学家、物理学家、统计学家、天文学家和计算机专家。西蒙斯非常强调合作。他认为应该让研究人员知道其他人在研究什么，使知识能够相互交流，而不是让每一个聪明人关在自己的房间里工作。

他还有一句名言就是：不要轻言放弃，贵在坚持。但他的坚持并不是死守原来的不成功的办法。如果一个方法证明行不通，就改变方法，寻找新的道路。

西蒙斯还有一个很特别的人生原则：“让美引导你。”（Be guided by beauty.）

在他看来，一个漂亮的数学定理有一种美，一个运行良好的公司同样有一种美。真正优秀的东西往往具有简单、协调和有效的特点。也许这正是理解西蒙斯一生最有意思的地方。他没有把数学看成课堂上的公式，而是把数学看成一种认识世界的方法。

年轻的时候，他用数学研究几何；后来用数学破解密码；再后来用数学研究金融市场。他面对的问题完全不同，但是背后的思维方式始终没有改变：

收集数据，寻找规律，建立模型，反复验证。

2003年西蒙斯成为《福布斯》公认的亿万富翁。那一年他个人收入估计约为 5亿美元；2004年约为 6.7亿美元。2005年净资产已经达到约 27亿美元；（2005年他个人一年赚了约15亿美元）

1994年，他和妻子玛丽莲共同创立西蒙斯基金会（Simons Foundation），把巨额财富投入数学、物理、生命科学、计算科学等基础研究。他们后来向科学和教育事业投入了数十亿美元。

2016年，西蒙斯基金会又建立Flatiron Institute，组织数学家、计算机科学家和其他科学家利用现代计算方法研究天体物理、生物学、数学、神经科学和量子物理等问题。

2024年5月10日，詹姆斯·西蒙斯去世，享年86岁。

回顾他的一生，很难简单地说他究竟是一位数学家、密码专家、投资家还是慈善家，因为这些身份实际上是一条连续的道路。

我认为，西蒙斯真正值得年轻人学习的，也许并不是怎样炒股票和如何迅速成为亿万富翁，而是他一生所表现出来的一种思维方式：

扎扎实实掌握最基础知识，永远保持好奇心；不要把自己的知识限制在一个狭窄的领域；面对复杂的问题，不要满足于表面现象，而要寻找隐藏在背后的规律；遇到自己不会的问题，就寻找最优秀的人一起解决。